Aplicaciones del Método Montecarlo en Finanzas con ModelRisk

Descripción

Te gustaría aprender a elaborar modelos de simulación financiera que te permitan pronosticar el valor de un portafolio con base a datos históricos, evaluar proyectos de inversión teniendo en cuenta la incertidumbre en los flujos y a valorar empresas utilizando opciones reales. Esto es precisamente lo que aprenderás en el curso “Aplicaciones del Método MonteCarlo en Finanzas.” Soy Carlos Martínez, tengo un MBA de INCAE y un Ph.D. en Management de la Universidad de Saint Gallen en Suiza. He presentado mi investigación en algunas de las más prestigiosas conferencias y coloquios doctorales sostenidos en la Universidad de Tel Aviv, el Politécnico de Milán, la Universidad de Halmstad en Suecia y el MIT. Además, soy coautor de más de 25 casos de enseñanza algunos de ellos incluidos en las bases de casos de universidades relevantes como Harvard y Michigan. Este es un curso muy completo que incluyen presentaciones téoricas, tutoriales y tareas. El curso tiene un enfoque práctico basado en el método de learning-by-doing en el que desarrollaremos paso a paso tres casos: el pronóstico del valor de un portafolio que construiremos a partir de 20 acciones reales, la evaluación de un proyecto de Teca en América Latina por parte de un fondo forestal basado en Londres, y la valoración de una empresa de telefonía con la opción de desarrollar una plataforma de dinero electrónico y de formar un Joint Venture con un banco regional. Además de los videos, tendrás acceso a los modelos MonteCarlo que elaboraremos con la ayuda del addin ModelRisk en Excel, y a las soluciones de los ejercicios prácticos con los que podrás autoevaluarte y ganar confianza de tus aprendizajes. Los estudiantes ideales son universitarios y profesionales jóvenes interesados en hacer carrera en como analistas financieros o en banca de inversión. El curso es de un nivel intermedio, y como prerrequisito se espera que los estudiantes tengan un conocimiento básico de teoría de portafolio, construcción de flujos de caja y técnicas de evaluación que tienen en cuenta el valor del dinero en el tiempo como VAN y TIR. Te invito a revises la información del curso, veas la clase modelo y te inscribas. Nos vemos en la primera clase!

Lo que aprenderás

• Generalidades del Método de MonteCarlo
• Pronosticar el Valor de un Portafolio de Inversión
• Construir un Modelo de MonteCarlo Paramétrico
• Construir un Modelo de MonteCarlo a partir Ajustando una Distribución de Probabilidad a partir de una Serie de Datos
• Evaluar Proyectos de Inversión Teniendo en Cuenta la Incertidumbre de los Flujos
• Valorar Empresas usando Simulación MonteCarlo para Estimar el Valor de Opciones Reales
• Elaborar Gráficos de Tornado para Determinar el Impacto de las Variables Clave

Requisitos

• Este es un curso de nivel intermedio. Se espera que los estudiantes tengan al menos conocimientos básicos en teoría de portafolio, construcción de flujos de efectivo y técnicas de evaluación financiera que tengan en cuenta el valor del dinero en el tiempo.